На мой взгляд, лучше построить баню из обычного красного кирпича, можно и пустотелого - лучше стены тепло держать будут. Толщина несущих стен должна быть не менее 250 мм (т.е. в два кирпича) - стандартные размеры кирпича - 250x120x65 мм. Но это в том случае, если стена будет изнутри утепляться плитным утеплителем. Есмли же предполагается колодцевая кладка (с теплоизоляционной засыпкой между наружным и внутренним рядом), то стена соответственно получается толще - 420-450 см. Обычно внешний ряд выкладывается в полкирпича 120 мм, внутренний ряд в кирпич (250 мм) и между ними 50 мм пространство с засыпкой. Внешний и внутренний слой кладки должен быть связан промежуточными кирпичами.