Да, бывают. Такая баня имеет хороший внешний вид, но хуже держит тепло и она сложнее в ремонте. Изнутри кирпичную баню необходимо дополнительно утеплять. Стены околачивают вагонкой. Вместо кирпича можно использовать пеноблоки и другие подобные материалы.