Самый надежный способ – хорошенько проконопатить стены еще при строительстве. При этом нужно использовать сухой мох. Можно использовать паклю, но она должна быть без примесей и без пропитки. Как вариант – использовать влагонепроницаемый рулонный утеплитель. Но при этом баня потеряет способность «дышать», мыться в такой бане менее приятно.