Парилку лучше всего утеплить минераловатными плитами. Они лучше чем пенопласт себя ведут в условиях высоких температур. Есть еще вариант применить пеностекло, о это будет дороже и найти такие плиты будет проблематичнее - очень мало производителей осталось сегодня.