Зачастую сауны устраивают именно в подвалах. Это обусловлено тем, что помещение в любом случае, где бы оно не находилось, подвергается капитальной гидро- пароизоляции и отделки. Поэтому делайте смело, ничего страшного не произойдет. Единственное при ее устройстве не забудьте сделать вентиляцию, чтобы она своевременно просыхала и в ней не заводились грибок и плесень.