Если есть вариант поблизости водоема или речки, то смело стройте там. Но расстояние до воды должно быть не менее 15 м. Чтобы не происходило затопление.
Если рядом дорога, то лучше баню поставить как можно дальше.
В настоящее время очень популярно ставить бани совмещая их с домом. В этом случае при правильной эксплуатации проблем не возникает.