Можно построить ит кирпичную баню, но на руси всегда принято было строить баню из сруба. Это и дешевле получится, чем баня из кирпича, и эстетичнее смотреться будет. А парилку лучше обить шпунтованной вагонкой из осины или липы - поскольку хвойная вагонка смолиться будет и потемнеет быстрее от влаги. А под вагонкой пустить рулонную фольгу - пар будет дольше держаться.