Мне кажется, что окно в парилке - пережиток прошлого. Когда баню топили по черному и не было электрического освещения - то конечно окошко в бане было, наверное, необходимо. А сейчас действительно все это только по желанию. Конечно если есть возможность - почему бы и нет, смотрится симпатично.