Я тоже за баню из блоков и кирпича. Все равно в парилке вы будете утеплять и обшивать стены деревянной вагонкой, так что какая баня снаружи в принципе на запах в парилке не влияет. Зато такая баня будет долговечней и не потребует такого ухода, как за деревом. Можно к бане пристроить деревянную веранду, если уж так хотите быть ближе к природе.