Да, такая баня быстро строится, да и по деньгам выйдет на много дешевле.
Но вот если вы что-то не так сделаете, то есть не прочно сделаете гидроизоляцию и пароизоляцию стен, то тогда утеплитель просто натянет влаги и потеряет свои теплозвукоизоляционные свойства и стены будут промерзать.
так,что тут нужно выбирать, как вам больше нравится, да и материал стоит брать, качественный, чтобы потом не было проблем.