Насколько я понял речь идет про каркасно-щитовую баню. В этом случае в качестве утеплителя лучше всего применить минераловатные плиты, которые закладываются между несущими стеновыми брусами. Далее следует выполнить гидро- пароизоляцию. С одной и второй стороны раскатывается специальная пленка, снаружи лучше всего раскатывать гидро- пароизоляционную мембрану, изнутри будет достаточно и пленки.