Насколько я знаю, в той же Финляндии сауны строят исключительно из брёвен или же бруса. Ну и для поддержания в сауне стабильно высокой температуры стены дополнительно утепляют плитным утеплителем между брусами, потом накладывается рулонная специальная строительная фольга и обшивается лиственными досками с фаской из лиственных пород древесины.