Вариантов такой неприятности может быть несколько. Например, повышенное напряжение в сети. Обычные лампочки будут гореть. Измерьте его тестером. Чтобы исправить можно поставить слегка понижающий трансформатор. Но обычно это не сильно влияет на перегорание. Чаще причиной является короткий мощный скачок напряжения. Его можно определить по периодическим морганиям лампочек во включенном состоянии. Помогают в таком случае фильтры, желательно мощнее. Кстати, в том, что лампочки перегорают именно в момент включения нет ничего странного, вспоминаем курс физики, холодная спираль имеет большее сопротивление. Во время включения более "слабые", полуперегоревшие места спирали нагреваются быстрее, выделяется еще больше тепла, и они сгорают.